Aumenta la probabilidad de impago de créditos a causa del COVID, según una consultora

Las medidas para contener la propagación de la COVID-19 que derivaron en confinamiento, suspensión de actividades económicas, ERTEs… han tenido un fuerte impacto en el empleo y en los ingresos de los españoles. Esto está provocando un empeoramiento en la capacidad de pago de los españoles, que puede agravar el aumento de la morosidad en el corto plazo. Sin embargo, los efectos de la pandemia todavía no son evidentes en las estadísticas y los datos que se consideran para calcular reservas de capital y conceder nuevas operaciones crediticias pueden responder a un escenario excesivamente optimista.

Para poder incorporar el efecto de la COVID a los modelos predictivos que utilizan bancos, financieras y fintechs, y también a la gestión del riesgo en general, la compañía AIS Group, especialista en la aplicación de inteligencia artificial e inteligencia de negocio a la gestión del riesgo de crédito, ha desarrollado AIS Covid Impact. Se trata de una herramienta que recoge la información de nóminas y transacciones y las combina con indicadores sociodemográficos y económicos, para enriquecer al máximo la información y calcular el impacto de la pandemia sobre la probabilidad de impago (PD), en los distintos perfiles de clientes de las entidades.

“Utilizamos técnicas de Big Data y de inteligencia artificial que permiten localizar los segmentos de población cuyos ingresos se han visto más afectados por la COVID”, explica José Manuel Aguirre, economista y director de relaciones institucionales de AIS Group . “De este modo , abrimos una vía a ajustar los modelos de admisión haciéndolos más precisos y adaptados al escenario actual”.

Así, en base un análisis basado en el agregado de la población española, desde AIS Group señalan la probabilidad de incumplimiento de los créditos vivos, estaría más próxima al 8,65% si consideramos el efecto COVID, que a los valores cercanos al 5% que resultan si no se contempla. “Se trata de datos que, aunque estimados a partir de distintos indicadores estadísticos, deben tenerse muy en cuenta tanto para la concesión de nuevos préstamos como en el seguimiento de las carteras de las entidades financieras, para evitar un excesivo deterioro”, indica Aguirre.

Los más jóvenes, los más propensos al impago

Considerando ese agregado de indicadores sociodemográficos e información relativa al empleo, se observa que los jóvenes de entre 20 y 25 años son los que ofrecen la mayor probabilidad de impago. Este segmento poblacional vería crecer su probabilidad de incumplimiento en casi 10 puntos porcentuales, pasando de un 16,9% a un 26,3%. Les seguiría el grupo de menores de 20, cuya PD promedio tras imputar el efecto de la COVID habría alcanzado el 22,7%, mientras que su registro sin el ajuste sería del 18,2%. Otro de los colectivos que más vería acentuarse su probabilidad de incumplimiento sería el de las personas de entre 26 y 30 años, que actualmente superaría el 16,5%.

Los mayores de 55 se mantendrían como el segmento con la menor probabilidad de caer en impago. Sin embargo, también verían elevarse su tasa. Su promedio al incluir el efecto del coronavirus pasaría del 3,8% al 6,29%.

Agricultura y comercio, caras opuestas

El sector de actividad, igual que la edad, determina los ingresos medios de las personas e influye en los índices de probabilidad de no poder pagar los créditos concedidos.

Así, al introducir el impacto provocado por la pandemia, los empleados del sector comercio verían dispararse su probabilidad de incumplimiento del 7,1% al 10,9%. Este colectivo presentaría la tasa más alta, al encontrarse por encima de las del sector servicios en general, cuya PD promedio se estimaría actualmente en el 7,8%. Por su parte, en el caso de las personas ocupadas en la industria, su probabilidad de impago ascendería del 4,7% al 6,9%.

El sector con mejor perspectiva es el agrícola. La COVID apenas ha influido en la probabilidad de incumplimiento de las personas que trabajan en él, que sólo la verían ascender una décima, quedándose en el 5,3%. Sería, pues, a día de hoy la tasa más baja de entre todos los sectores de actividad.

Incorporar el efecto COVID al cálculo de provisiones

Estas estimaciones de los efectos de la pandemia sobre la capacidad de pago de los españoles pueden acomodarse a la realidad de las carteras de cada entidad financiera, incorporando información transaccional de cada uno de sus clientes. Al hacerlo, se dota de mayor precisión a los sistemas de evaluación de solicitudes de crédito y se actualiza el conocimiento relativo a los perfiles de los clientes particulares.

El objetivo es contribuir a que las áreas de Riesgos puedan mantener ese riesgo dentro de los parámetros marcados por su política “y dispongan de la información necesaria y actual para adelantarse a un posible deterioro de su cartera”, destaca Aguirre. “Conocer el impacto de la COVID facilitará a las entidades valorar su cartera y ajustar el cálculo de sus provisiones, que es algo muy codiciado en un momento en que tenemos un escenario amenazado por la llegada de una oleada creciente de morosidad”, concluye el economista.

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